MCarloRisk for Stocks & ETFs 17.8
คุณจะสามารถดาวน์โหลดได้ภายใน 5 วินาที
เกี่ยวกับ MCarloRisk for Stocks & ETFs
ราคาหุ้น / ตัววิเคราะห์ความเสี่ยงความน่าจะเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับคนทั่วไป ดูเพิ่มเติมการสนับสนุนใหม่ของเราสําหรับสกุลเงินดิจิตอลชั้นนํา ตอนนี้ด้วยการสนับสนุนพอร์ตโฟลิโอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ / การถดถอยแบบจับคู่ของผลตอบแทนรายวันและการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ คํานวณไปข้างหน้า (ราคา ความน่าจะเป็น) สําหรับพอร์ตโฟลิโอแบบหุ้นของคุณ ซึ่งแตกต่างจากตัวเพิ่มประสิทธิภาพ folio อื่น ๆ รหัสนี้ไม่ถือว่าปกติของการส่งคืนและไม่จําเป็นต้องป้อนการประมาณการความผันผวน สิ่งเหล่านี้คํานวณจากข้อมูลการส่งคืนในอดีตของสาธารณชนและคุณสามารถบอกได้ว่ามองย้อนกลับไปไกลแค่ไหนในการคํานวณความผันผวน ลองเพิ่มประสิทธิภาพและเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากรหัสอื่น ๆ ! ฟีดข้อมูลหลักคือ IEX ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ทําไมต้องพึ่งพาใบชาของการอ่านแผนภูมิเมื่อคุณสามารถใช้สถิติจริงและข้อมูล resampled ประวัติศาสตร์กับการวิเคราะห์ของคุณ? ในขณะที่เครื่องมือสร้างแผนภูมิเช่น Bollinger bands ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเชิงเทียนถูกสร้างขึ้นเฉพาะในข้อมูลทางประวัติศาสตร์แอพนี้ใช้ข้อมูลที่ผ่านมาและรีมิกซ์ผ่านวิธีการ Monte Carlo เพื่อสร้างการเดินราคาในอนาคตที่เป็นไปได้หลายพันรายการจากนั้นคํานวณความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ราคาเหล่านั้น นอกจากนี้ยังใช้งานได้กับ ETF เหมือนหุ้นและ ETFs สั้น ๆ (เช่น .SH = SPY สั้น) ประมาณการการกระจายราคาในอนาคตโดยใช้ทฤษฎีการเดินแบบสุ่มซึ่งตัวอย่างแบบสุ่มจะถูกเลือกจากประวัติของหุ้นที่เป็นปัญหา ผู้ใช้สามารถควบคุมระยะเวลาในการใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อจับภาพเฉพาะ "ยุค" ปัจจุบันหรือคํานึงถึงพฤติกรรมทางประวัติศาสตร์ในระยะยาว เครื่องมือปรับแต่งข้อมูลย้อนหลัง การตรวจสอบ และการปรับแต่งรุ่นในตัว -- รายละเอียด -- แอพนี้จําลองผลตอบแทนหุ้นรายวันเป็นกระบวนการ stochastic ที่มั่นคงและประมาณการการกระจายราคาในอนาคตโดย Monte Carlo สุ่มตัวอย่างใหม่จาก "การกระจายเชิงประจักษ์" ของชุดย่อยที่ผู้ใช้ระบุของผลตอบแทนรายวัน (ที่รู้จัก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่ม Run Monte บนแท็บ Monte Carlo หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าหรือดาวน์โหลดชุดข้อมูลใหม่ แอพนี้ดาวน์โหลดข้อมูลในอดีตจาก IEX เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ resample ราคาจะถูกแปลงเป็นผลตอบแทนรายวัน [P(t)/P(t-1)] ก่อนการ resampling ผู้ใช้สามารถเลือกได้ไกลกลับไป resample โดยการประเมินความน่าจะเป็นของการกระจายความน่าจะเป็นของราคาในอนาคตที่ขอบเขตการลงทุนที่ผู้ใช้ระบุในลักษณะนี้เราสามารถให้การประมาณการความเสี่ยงของการสูญเสียในแฟชั่นกฎนิ้วหัวแม่มือเพื่อการประมาณครั้งแรก รายงานประมาณการราคาโดยประมาณและ %การสูญเสียที่ระดับที่ใช้กันทั่วไปที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 1 และเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 (ความเสี่ยง 1% และ 5%) นอกจากนี้ยังรายงานการประมาณการราคามัธยฐาน (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50) ตามจํานวนวันที่กําหนดไปข้างหน้า การคํานวณจะดําเนินการกับข้อมูลราคาปิดรายวัน มีตัวกรองแรงกระแทกเทียมซึ่งสามารถใช้ในการปฏิเสธการ resampling ของผลตอบแทนก่อนหน้าที่มีขนาดใหญ่เทียม (เนื่องจากการแยกหรือการประเมินค่าเทียมอื่น ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าอ้างอิงของสินทรัพย์) ทฤษฎีการดําเนินงานอธิบายในรายละเอียดภายใต้แท็บทฤษฎี รุ่น stochastic อาจถูกปรับหรือปรับเทียบโดยการปรับจํานวนวันสูงสุดย้อนหลังเป็นตัวอย่างและ / หรือหลังในการถ่วงน้ําหนักเชิงเส้นเวลา คุณลักษณะการตรวจสอบรูปแบบ Stochastic (พยหาง) : บนแท็บ Monte Carlo คุณสามารถระงับจํานวนวันล่าสุดจากแบบจําลองแล้วพล็อตผลลัพธ์ของการคาดการณ์ความเสี่ยง stochastic เป็นซองจดหมายที่ถูกผูกไว้ที่ต่ํากว่าที่ 1% และ %5 และระดับความน่าจะเป็นโดยประมาณ (ความเสี่ยง) อื่น ๆ ทั้งหมดแบบไดนามิกหลังจากการวิ่งแบบจําลองเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของแท็บ: สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับแบบจําลองของคุณโดยการหักณที่จ่ายหลายจุดคํานวณแบบจําลองเปรียบเทียบการคาดการณ์ไปข้างหน้าของแบบจําลองกับข้อมูลที่สงวนไว้จริงและทําซ้ําเมื่อเวลาผ่านไปสําหรับจุดที่ระงับทั้งหมด ผู้ให้บริการแอพไม่อ้างสิทธิ์ตามความเหมาะสมของแอพนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และผู้ใช้ควรปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน