WebCab Options and Futures for .NET 3.0
คุณจะสามารถดาวน์โหลดได้ภายใน 5 วินาที
เกี่ยวกับ WebCab Options and Futures for .NET
ส่วนประกอบบริการเว็บแบบ 3-in-1: .NET, COM และ XML สําหรับตัวเลือกการกําหนดราคาและสัญญาฟิวเจอร์สโดยใช้เทคนิคความแตกต่างของ Monte Carlo และ Finite ทั่วไป Monte Carlo กรอบการกําหนดราคา: หลากหลายของสัญญาราคาดอกเบี้ยและรุ่น vol ราคายุโรป, เอเชีย, อเมริกัน, มองย้อนกลับ, เบอร์มิวดาและตัวเลือกไบนารีโดยใช้การวิเคราะห์, มอนเตคาร์โลและความแตกต่างจํากัดตามจํานวนของ vol, ราคา, ความผันผวนและรูปแบบอัตรา. กรอบการกําหนดราคาทั่วไปมีรูปแบบและสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้: สัญญา: ตัวเลือกเอเชีย, ตัวเลือกไบนารี, หมวก, พันธบัตรคูปอง, ชั้น, ตัวเลือกหุ้นเริ่มต้นไปข้างหน้า, ตัวเลือกการมองย้อนกลับ, ตัวเลือกบันได, วานิลลาสวอป, วานิลลาหุ้นออป, ศูนย์พันธบัตรคูปอง, ตัวเลือกอุปสรรค, ตัวเลือกปารีส, ตัวเลือกพาราเซียน, ไปข้างหน้าและอนาคต. รูปแบบอัตราดอกเบี้ย: อัตราสปอตคงที่, คงที่ (ในเวลา) เส้นโค้งผลผลิต, หนึ่งปัจจัย stochastic รุ่น (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), โฮ & ลี, ฮัลล์และไวท์), สองปัจจัยรุ่น stochastic (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), รุ่น Cox-Ingersoll-Ross Equilibrium, รูปแบบอัตราสปอตที่มีผลผลิตอัตโนมัติ (Ho & Lee, Hull & White), Heath-Jarrow-Morton รุ่นอัตราไปข้างหน้า, Brace-Gatarek-Musie รูปแบบราคา: รูปแบบราคาคงที่, รูปแบบราคาที่กําหนดทั่วไป, รูปแบบราคา Lognormal, รูปแบบราคา Poisson โมเดลความผันผวน: โมเดลความผันผวนคงที่รูปแบบความผันผวนทั่วไปรูปแบบ Hull & White Stochastic ของความแปรปรวนรูปแบบความผันผวนของ Hoston Stochastic Monte Carlo Princing Engine: ประเมินราคาโดยประมาณตามจํานวนการซ้ําหรือข้อผิดพลาดสูงสุดที่คาดไว้ ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินราคา และราคาต่ําสุด/สูงสุดที่คาดไว้สําหรับระดับความเชื่อมั่นที่กําหนด ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีด้านเทคโนโลยีดังต่อไปนี้: บริการเว็บแบบ 3-in-1: .NET, COM และ XML - 3 DLLs, เอกสาร API 3 ,... ตัวอย่างลูกค้าที่กว้างขวาง (C#, VB, C++,..) สื่อกลาง ADO คอนเทนเนอร์ที่เข้ากันได้ (VS, VS.NET, Office, C++Builder, Delphi)