เวอร์ชันเว็บ: https://apps.variskindo.com คุณสมบัติหลัก: - เพิ่มหุ้นและคู่สกุลเงินที่คุณเลือก - ข้อมูลในอดีต 2 ปีจาก Google Finance - พอร์ตโฟลิโอที่ผู้ใช้กําหนดประกอบด้วยหุ้นที่คุณเพิ่ม - ดูแผนภูมิราคา แผนภูมิผลตอบแทน และแผนภูมิความผันผวนโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ําหนักแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EWMA) - ตรวจสอบมูลค่าตลาดพอร์ตโฟลิโอกําไร / ขาดทุนผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอความผันผวนและตัวเลข VaR ได้ทันที - คํานวณคะแนน z-score ปกติมาตรฐานของระดับความเชื่อมั่นมูลค่าตลาดที่มีความเสี่ยง (VaR) และการขาดแคลนที่คาดหวัง (ES) โดยใช้วิธีการความแปรปรวนร่วม (VCM) ตามระดับความเชื่อมั่นที่เลือกและระยะเวลาการถือครอง - ฟิตติ้งรุ่น GARCH(1,1) - คํานวณมูลค่าที่ปรับสภาพคล่องที่มีความเสี่ยง (VaR) และการขาดแคลนที่คาดหวัง (ES) ตามสเปรดการเสนอราคาโดยใช้ VCM - ประเมินมูลค่าเครดิตที่มีความเสี่ยง (VaR) และการขาดแคลนที่คาดหวัง (ES) โดยใช้ Gaussian Copula ปัจจัยเดียวตามระดับความเชื่อมั่นที่เลือกและความสัมพันธ์ copula - เมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับโดยประมาณพร้อมแนวทาง Cohort และอัตราอันตราย - คะแนนเครดิตกับการถดถอยของโลจิสติกส์ - คํานวณมูลค่าการดําเนินงานที่มีความเสี่ยง (VaR) และการขาดแคลนที่คาดหวัง (ES) โดยใช้การจําลอง Monte Carlo ตามการกระจาย Poisson และ Log-Normal - เรียกใช้สคริปต์ R สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติออนไลน์ - อัตราค่าเงินสดและราคาทองคํา - ความน่าจะเป็นโดยประมาณของค่าเริ่มต้น (PD), ความสัมพันธ์ Copula และอัตราเริ่มต้นของกรณีที่เลวร้ายที่สุด (WCDR) - ข่าวระดับโลกแบบเรียลไทม์ - เหมาะสมของการกระจาย Lognormal - ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Facebook, Twitter หรืออีเมลและรหัสผ่าน - การลงชื่อเข้าใช้แบบออฟไลน์ (เฉพาะรหัสผ่านอีเมล) - ฟังก์ชันโหมดออฟไลน์ Value-at-Risk (VaR) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวัดและวัดระดับความเสี่ยงทางการเงินภายในบริษัทหรือพอร์ตการลงทุนตามกรอบเวลาที่กําหนด ประมาณการจํานวนชุดของการลงทุนที่อาจสูญเสียเนื่องจากสภาวะตลาดปกติในช่วงเวลาที่กําหนดเช่นวัน VaR ถูกวัดในสามตัวแปร: จํานวนการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นความน่าจะเป็นของการสูญเสียจํานวนนั้นและกรอบเวลาและโดยทั่วไปจะใช้โดย บริษัท และหน่วยงานกํากับดูแลในอุตสาหกรรมการเงินเพื่อวัดจํานวนสินทรัพย์ที่จําเป็นเพื่อให้ครอบคลุมการสูญเสียที่เป็นไปได้ การขาดแคลนที่คาดหวังเป็นทางเลือกให้กับ Value-at-Risk ที่มีความไวต่อรูปร่างของหางของการกระจายการสูญเสีย การขาดแคลนที่คาดหวังเรียกว่าค่าตามเงื่อนไขที่มีความเสี่ยง (CVaR), ค่าเฉลี่ยที่ความเสี่ยง (AVaR), และการสูญเสียหางที่คาดไว้ (ETL) โดย Liila Tech (แอพมือถือ PT VaRiskindo) อีเมล์: [email protected] เว็บ: https://variskindo.xyz
ประวัติรุ่น
- เวอร์ชัน 1.1 โพสต์เมื่อ 2016-04-03
สร้าง 210-219:, + เพิ่ม & quot;ประมาณการความน่าจะเป็นของค่าเริ่มต้น (PD), Copula สหสัมพันธ์ & อัตราเริ่มต้นของกรณีที่เลวร้ายที่สุด (WCDR)",+ เพิ่ม & quot;ข่าวทั่วโลกแบบเรียลไทม์",+
รายละเอียดหลักสูตร
- ประเภท: เพื่อ ธุรกิจ > บัญชีและการเงิน
- Publisher: Liila Tech (Mobile Apps by PT VaRiskindo)
- ใบ อนุญาต: ฟรี
- ราคา: N/A
- เวอร์ชัน: 1.5
- แพ ลตฟอร์ม: android